Nossa ferramenta permite calcular o prêmio estimado de uma opção ou a volatilidade implícita conforme o modelo de precificação Black-Scholes. É uma ferramenta para estudantes, investidores, traders, cursos de opções e curiosos em geral.
Além de permitir calcular os valores estimados para opções listadas na Bovespa e simular livremente qualquer parâmetro do modelo Black-Scholes, a calculadora plota, em gráficos 2d e 3d, as curvas do prêmio da opção e das gregas (delta, gamma, vega, theta, rho) conforme a variação de diversos parâmetros.
Abaixo temos os gráficos com o valor estimado do prêmio da opção conforme variação dos parâmetros indicados.
Casas decimais na plotagem
Nesses gráficos podemos visualizar a variação estimada das gregas conforme