Bem-vindo à Calculadora Black-Scholes!

Nossa ferramenta permite calcular o prêmio estimado de uma opção ou a volatilidade implícita conforme o modelo de precificação Black-Scholes. É uma ferramenta para estudantes, investidores, traders, cursos de opções e curiosos em geral.

Além de permitir calcular os valores estimados para opções listadas na Bovespa e simular livremente qualquer parâmetro do modelo Black-Scholes, a calculadora plota, em gráficos 2d e 3d, as curvas do prêmio da opção e das gregas (delta, gamma, vega, theta, rho) conforme a variação de diversos parâmetros.


Abaixo temos os gráficos com o valor estimado do prêmio da opção conforme variação dos parâmetros indicados.

Casas decimais na plotagem

Delta:
Gamma:
Theta:
Vega:
Rho:

Nesses gráficos podemos visualizar a variação estimada das gregas conforme

Variável independente 1 (x)
Variável independente 2 (y)
Variável dependente (z)
Volatilidade implícita

Calculadora Black-Scholes

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